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第一讲 金融风险管理概述（一） 金融风险管理概述（一）单元测试
1、 （ ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
答案: 法律风险
2、 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险，即可以获得收益的风险是投机风险，只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。
答案: 操作风险是纯粹风险
3、 海曼明斯基作为金融危机研究权威，其代表性理论是 ( )。
答案: 金融不稳定性理论
4、 查尔斯庞兹所发现，新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人( )。
答案: 庞氏借款人
5、 （ ）是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵以及不可控事件导致的各类风险。
答案: 操作风险
6、 明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类，分别是( )。
答案: 基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人;
根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人;
需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人
7、 下列说法正确的是( )。
答案: 信用风险是银行面临的外部风险之一;
信用风险是最古老也是最重要的一种风险;
信用风险存在于一切信用交易活动中
8、 按金融风险主体分类，金融风险可以分为国家金融风险、金融机构风险、居民金融风险和企业金融风险。
答案: 正确
9、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于，可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资( )。
答案: 正确
10、 证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的发行价全部销售给投资者的风险。
答案: 正确
11、 金融风险孕育于金融活动之中，哪里有金融活动意味着哪里就会有金融风险。这说明( )。
答案: 内在属性
12、 下面几种融资方式中不属于直接融资的方式为( )。
答案: 银行信贷
13、 海曼明斯基作为金融危机研究权威的代表性理论是 ( )。
答案: 金融不稳定性理论
14、 查尔斯庞兹所发现新借的款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人( )。
答案: 庞氏借款人
15、 当社会中以哪几种借款为主导时社会处于比较均衡稳定的状态( )。
答案: 避险性借款和投机性借款
16、 庞氏骗局能够形成的原因有哪些( )？
答案: 市场信息的不对称;
人们对于高额回报的贪婪心里;
缺乏外部监管机制
17、 生活中一般的企业和银行属于基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人( )。
答案: 错误
18、 庞氏骗局能够得以实现的原因在于可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资( )。
答案: 正确
19、 明斯基时刻是指经济好的时候，投资者倾向于承担更多风险，随着经济向好的时间不断推移，投资者承受的风险水平越大，直到超过收支不平衡点而崩溃( )。
答案: 正确
第二讲 金融风险管理概述（二） 金融风险管理概述（二）单元测试
1、 旧车市场模型是关于什么的经典案例( )。
答案: 信息不对称
2、 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：( )
答案: 道德风险因素
3、 由于交易双方信息不对称，出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为( )。
答案: 逆向选择
4、 （ ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
答案: 马柯维茨
5、 在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于: (
答案: 风险控制
6、 金融风险的特征是（）。
答案: 扩散性;
波动性;
可控性
7、 流动性较高的资产在二级市场表现出的特征有 （）
答案: 较低的违约风;
较近的到期日;
较大的交易量
8、 逆向选择和道德风险发展到极致，金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中，整个市场崩溃( )。
答案: 正确
9、 促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是风险因素。
答案: 正确
10、 金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。
答案: 正确
11、 旧车市场模型是关于什么的经典案例( )。
答案: 信息不对称
12、 乔治·阿克洛夫在哪一年获得诺贝尔经济学奖( )。
答案: 2001
13、 从事经济活动者增进自身效用时，做出不利于他人的行动称为( )。
答案: 道德风险
14、 耶伦在哪一年掌门美联储( )。
答案: 2014
15、 借贷市场道德风险的表现形式有( )。
答案: 改变资金用途;
隐瞒还款能力;
漠视资金使用
16、 下列选项哪些由信息不对称产生( )。
答案: 逆向选择;
道德风险
17、 逆向选择和道德风险发展到极致金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中整个市场崩溃。
答案: 正确
18、 信息不对称是金融的不稳定之源。
答案: 正确
19、 乔治·阿克洛夫的学说停留在理论界，一直未被应用于金融市场中。
答案: 错误
第三讲 金融风险预警 金融风险预警单元测试
1、 关于金融风险预警体系的功能，下列说法正确的是（ ）
答案: 预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
2、 下列指标中，不属于单个银行信用风险预警指标的是（）
答案: 银行业景气度
3、 金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别（ ）来实现的。
答案: 信用下降水平
4、 不同类型金融风险预警模型事先设定的预警等级区间（ ）
答案: 可能不同
5、 （）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。
答案: 金融风险预警机制
6、 银行业金融风险预警指标主要包括（ ）。
答案: 流动性水平 ;
信贷资产质量;
资本充足率
7、 金融风险预警的主要功能包括（）
答案: 事后控制金融风险;
防范金融风险扩大
8、 对金融风险进行度量是实现金融风险预警目标的重要基础。
答案: 正确
9、 基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度
答案: 错误
10、 VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
答案: 正确
11、 下列对于金融风险预警指标体系构建原则的说法，不正确的是（）
答案: 规范性原则是指预警指标的选取应在国内具有高度可比性。
12、 下列指标中，不属于我国金融预警指标体系中的宏观审慎指标的是（ ）
答案: 资本充足率
13、 银行可以通过（ ）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。
答案: 压力测试
14、 VAR方法最早用于度量（ ）
答案: 市场风险
15、 （ ）是以现实金融活动为对象，在经济、金融理论指导下，采用一定措施对整个金融运行过程进行检测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。
答案: 金融风险预警机制
16、 我国金融预警指标体系中，属于微观审慎指标的有（ ）。
答案: 资产质量 ;
流动性水平;
管理质量
17、 以下属于现代金融风险预警模型的有：（ ）
答案: 人工神经网络模型;
VAR与压力测试模型
18、 商业银行风险预警是指银行监管者根据现场监管、现场检查和其他渠道获得的银行业金融机构信息，通过一定的技术手段，采用专家判断和时间序列分析、层次分析和功效计分等模型分析方法，对商业银行风险现状进行静态监测和早期预警。
答案: 错误
19、 美国的风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。
答案: 错误
第四讲 国际银行业风险管理的方法 国际银行业风险管理的方法 单元测试
1、 Basel III框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率（LCR）及净稳定融资比率（NSFR）两个监管指标，其对商业银行的约束下限是（）。
答案: 100%
2、 在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险相关的资本计算要求？
答案: 以上皆是
3、 计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法？
答案: 标准法、内部评级法
4、 巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构？
答案: BIS
5、 第三支柱下，信息披露的频率如何安排？
答案: 每半年进行1次
6、 《第二巴塞尔协议》版所说的三大支柱是指（）
答案: 资本充足率;
政府监管;
市场纪律
7、 中国银行实施新资本协议的特点是（）
答案: 从战略高度重视并积极推进新资本协议工作;
建立有效的工作机制，加强项目管理和质量控制;
注重全面落实促进成果及时应用;
积极传播理念培育卓越的风险管理文化
8、 巴塞尔协议3已经全面实施。
答案: 错误
9、 在金融危机结束后，监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。
答案: 错误
10、 商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。
答案: 错误
第五讲 信用风险度量—Z-score模型 信用风险度量—Z-score模型单元测试
1、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对它们之间的主要差别描述不正确的是（ ）
答案: 造成风险损失的结果不同
2、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）
答案: 基本指标法，标准法，高级计量法
3、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用（ ）
答案: 公司的账面资产价值与市场价值的比率
4、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：（ ）
答案: 1.0%
5、 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。
答案: 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
6、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型
7、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）。
答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况
8、 违约损失是一个事后概念。
答案: 正确
9、 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款。
答案: 正确
10、 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。
答案: 正确
11、 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是
答案: 造成风险损失的结果不同
12、 巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）
答案: 标准法，初级内部评级和高级内部评级
13、 在ZETA信用评级模型中，下列变量中的哪一项没有作用
答案: 公司支付利税前的收益与应付利息的比率
14、 根据标准普尔的历史违约数据，一个信用等级为BB的债务在一年内发生违约的概率大约是：
答案: 5.0%
15、 下列关于财务比率的表述，正确的是（）
答案: 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
16、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括
答案: Credit Metrics模型;
Credit Risk+模型;
Credit Portfolio View模型
17、 商业银行对客户的财务分析主要包括（）
答案: 企业经营成果;
财务状况;
现金流量情况
18、 违约损失是一个事后概念
答案: 正确
第六讲 商业银行流动性风险度量 商业银行流动性风险度量单元测试
1、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。
答案: 国债
2、 下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
答案: 证券业存款
3、 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
答案: 可获得性
4、 某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。
答案: 增强
5、 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）
答案: 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
6、 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括（ ）
答案: 成本;
资金数量;
时间
7、 分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有（）。
答案: 资产配置是否合理;
长期资产是否有足够的长期负债来支持;
短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
8、 商业银行流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
答案: 正确
9、 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。
答案: 错误
10、 商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。
答案: 正确
11、 下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是
答案: 国债
12、 下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
答案: 居民储蓄
13、 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
答案: 可获得性
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